Kellyn kaava

[alikerroin]

Voi tuntua pilkun viilaukselta, mutta ihmettelen välittäjän keroimen käyttöä kellyn kaavassa riskiä määriteltäessä. Eli miksi siinä ei käytetä omaa "oikeaa" arviota todennäköisyydestä vaan välittäjän "virheellistä" arviota.

Samoilla odotusarvoilla erikertoimisten kohteiden panoskoot kasvavat hieman, mutta mikä tärkeintä eri suhteessa. Pikaisesti tarkastellen näyttää siltä, että todennäköisimpien kohteiden panostus jää liian pieneksi Kellyn kaavaa käytettäessä.

Kun pelataan kuitenkin pienillä eduilla, niin tällainenkaan tekijä ei varmasti ole mitätön, vaikka se ehkä siltä tuntuukin.

[Duunari]

Voi tuntua pilkun viilaukselta, mutta ihmettelen välittäjän keroimen käyttöä kellyn kaavassa riskiä määriteltäessä. Eli miksi siinä ei käytetä omaa "oikeaa" arviota todennäköisyydestä vaan välittäjän "virheellistä" arviota...

Kannattaa tsekata viewtopic.php?t=1765 tuolta alempaa. Siellä on ihan selkokielistä turinaa Kellyn kaavasta. Oma todennäköisyysarvio ja välittäjän kerroin on kaavassa mukana. Ja pitääkin olla. Muuten vedon edullisuutta on kohtuullisen vaikea vertailla.

[Oliver]

Eli miksi siinä ei käytetä omaa "oikeaa" arviota todennäköisyydestä vaan välittäjän "virheellistä" arviota.

Kellyn kaava johdetaan kassan kasvunopeudeuden funktiosta. Kellyn kaava antaa sellaisen panossuosituksen, jolla kassa kasvaa nopeimmin.

Voit myös ajatella näin:

panos rahana = kassa * (kerroin * todnäk - 1) / (kerroin - 1) = (kassa * oa - kassa) / nettokerroin = voitto / nettokerroin

josta edelleen

panos rahana * nettokerroin = voitto.

Eli tavallaan mitä suuremmalla kertoimella pääsee pelaamaan, sitä vähemmän tarvitsee sijoittaa päästäkseen tuohon voitto -arvoon.

[alikerroin]

kiitti kommenteista

En oikein tehnyt itseäni ymmärretyksi aluksi.
Eli ajoin takaa seuraavaa:
Kellyn kaava on siis yksinkertaisesti tuotto-odotus jaettuna riskillä eli tuo kerroin-1 kuvaa riskiä. Se antaa jakajaksi saman luvun kuin kyseisen merkin toteutumistodennäköisyys jaettuna sillä, että merkki ei toteudu (odds ratio). Tämä riskimittari kuitenkin lasketaan kertoimen peusteella, joka on lähtökohtaisesti väärä, jolloin myös riskimittari on virheellinen. Kun odds ratio lasketaan omista "oikeista" todennäköisyyksistä, niin saadaan "oikea" riskimittari. Odds ratiota käytettäessä täytyy kuitenkin tuotto-odotus kertoa riskillä, jotta saadaan panoskoko laskettua. Mitä suurempi odds ratio, niin sitä pienempi riski ja sitä suurempi panos tuotto-odotuksen pysyessä samana.

[Oliver]

Tämä riskimittari kuitenkin lasketaan kertoimen peusteella, joka on lähtökohtaisesti väärä, jolloin myös riskimittari on virheellinen. Kun odds ratio lasketaan omista "oikeista" todennäköisyyksistä, niin saadaan "oikea" riskimittari. Odds ratiota käytettäessä täytyy kuitenkin tuotto-odotus kertoa riskillä, jotta saadaan panoskoko laskettua. Mitä suurempi odds ratio, niin sitä pienempi riski ja sitä suurempi panos tuotto-odotuksen pysyessä samana.

Hmmm... Tämä siis oli selvennys? En ymmärrä tuosta mitään

Mistä tässä on edes kysymys? Voisitko selventää hieman lisää, en ole varmaan ainut kuka putosi kärryiltä. Jonkunlainen esimerkki olisi ihan paikallaan, josta näkisi, että on olemassa vielä kelly -panostakin optimaalisempi panos olemassa.